La sede de la Real Maestranza de Caballería se encuentra junto a la Plaza de Toros, de la que esta institución es propietaria. Se trata de un edificio regionalista de estilo neobarroco, diseñado por Aníbal González en 1929.
Sin embargo, el inmueble experimentaría sucesivas reformas y ampliaciones en las décadas siguientes. En 1956 se inauguró la capilla, cuya construcción fue dirigida sucesivamente por Gómez Millán, Medina y Barquín Barrón. Posee planta de cruz latina, con una sola nave cubierta por bóveda de cañón con lunetos. El espacio central del crucero se haya cubierto por cúpula rebajada con tambor y linterna, asentada sobre pechinas.
El retablo mayor está recompuesto tomando partes del primitivo retablo que ocupaba la capilla que la Maestranza tenía en la iglesia del desaparecido convento de Regina Angelorum. Fue elaborado originalmente bajo la dirección de Francisco Dionisio de Ribas en 1668 y sus esculturas son obra de Pedro Roldán. En su hornacina central se venera una imagen de vestir de la Virgen del Rosario, obra de Cristóbal Ramos del siglo XVIII, considerada la patrona oficial de la corporación.
